兼任教師
李阿乙
Lee, Ahyee
- 羅耀拉大樓三樓SL322室
- 02-29053990
- 035868@mail.fju.edu.tw
■ 學經歷
【學 歷】美國羅格斯大學經濟所博士
國立臺灣大學經濟所碩士
輔仁大學經濟系學士
【現 職】輔仁大學經濟系兼任教授（2021/08~迄今）
【經 歷】輔仁大學國際及兩岸教育處國際教育長（2016/08~2020/07）
輔仁大學經濟系專任教授（1993/08~2021/07）
New Jersey Monmouth College 專任助理教授（1987/08~1993/07）
■ 教授科目及專長
Finance，Asset Pricing
■ 期刊論文
- 李阿乙 (2015), "Efficiency of the Sovereign Credit Default Swap Market: The Case of European Countries," Journal of Financial Studies, 2(3): 1-27.
- 張禎玲、張華平、李阿乙 (2015)，〈台灣不動產投資信託的經營管理機制立法十年的省思〉，《住宅學報》，24(1): 117-132。
- 李阿乙 (2014), "Internal Liquidity and REIT Excess Returns ," Review of Securities and Futures Markets, 26(4): 113-154.
- 李阿乙 (2002)，〈從特殊目的工具看證券化演進並兼論美國與台灣制度之異同〉，《台灣金融季刊》，3(4): 15-28。
- Lee, Ahyee, Ronald Moy , Chen F. Lee (1996), "A multivariate test of the covariance-co-skewness restriction for the three moment CAPM ," Journal of Economics and Business, 515-523.
- Lee, Ahyee, Ronald Moy, Cheng F. Lee (1995), "Bulls, bears and value lines rankings," International Review of Economics and Finance, 179-187.
- Mei, Jianping, Ahyee Lee (1994), "Is there a real estate factor premium? ," Journal of Real Estate Finance and Economics, 113-126.
- Lee, Ahyee, Rona Moy (1992), "Dynamic Capacity Adjustment of Property-Casualty Insurers: An Empirical Investigation," Journal of Insurance Issues, 33-48.
■ 研討會論文
- 李阿乙、張華平、黃慶義，〈主權債務信用違約交換市場的效率性〉，《2013台灣財務金融學會年會暨學術研討會》，台灣，雲林，2013.05。
- 李阿乙，〈不動產投資信託報酬率的波動〉，《第十一屆全國實證經濟研討會》，台灣，新莊，2010.05。
- 李阿乙、廖咸興、陳宗岡，〈內部流動性風險與REIT超額報酬〉，《第22屆澳洲財務與銀行研討會》，澳洲，雪梨，2009.11。
- 李阿乙、蔡東乘，〈The Performance of Taiwan REIT〉，《第九屆全國實證經濟學論文研討會》，台灣，台北2009.05。
- 李阿乙，〈台灣銀行業創新及資產證券化〉，《2008CSBF兩岸金融研討會》，台灣，台北，2008.12。
- 李阿乙、蔡東乘，〈Is Taiwan REIT a New Financial Product?〉，《2008臺灣財務金融學會年會暨學術研討會》，台灣，花蓮，2008.06。
- 李阿乙，〈不動產證券化法案應有的立法精神〉，《不動產證券化理論與實務研討會》，台灣，台北，2002.09。
- Lee A., H. H. Liao, "Speculative bubbles and equity real estate investment trust(EREIT): An empirical investigation," Allied social science conference, USA, Washington, 1995.01.
■ 科技部/國科會計畫
94
補助國內大專院校購置S&P Compustat企業財務分析資料庫專案
國科會計畫
主持人
90
Alternative Tests of variation of the market model coefficient
國科會計畫
主持人
89
Volatility, Trading Volume, and the Lead Lag Relationship between Taiwan Stock Index and Its Futures
國科會計畫
主持人
88
A Further Analysis on the Relationship between Cash and Futures Market of Stock Index: An Asymmetric Garch Model Approach
國科會計畫
主持人
87
Stock Return Volatility and Economic Factors: A Garch Approach
國科會計畫
主持人
86
Explaining the Cross-Section of Dividend Yields
國科會計畫
主持人
85
Testing a Specific Form of Heteroskedasticity
國科會計畫
主持人
84
Latent Variable Model and Misspecification
國科會計畫
主持人
■ 教學及研究獎勵
- 輔仁大學教師教學績優獎勵（100學年度）